Spreadveränderungen

Im Tagesverlauf gibt es systematische Veränderungen der (raw) Spreads.

Es ist wesentlich, bevorstehende wahrscheinliche Veränderungen der Spreads in den Prognosen und damit im Handel zu berücksichtigen.

Sich weitende Spreads kosten Geld, egal ob die Position Long oder Short ist:
- Long fällt der für den Ausstieg relevante Bid-Kurs,
- Short steigt der für den Ausstieg relevante Ask-Kurs.

Sich verringernde Spreads bringen Geld, egal ob die Position Long oder Short ist:
- Long steigt der für den Ausstieg relevante Bid-Kurs,
- Short fällt der für den Ausstieg relevante Ask-Kurs.

Durch diesen gleichlaufenden Effekt verringern oder vergrößern sich die Prognosen in Long und Short gleichzeitig und sind deswegen nicht immer symmetrisch zur Null.
Daher kann es z.B. passieren, dass in einem Instrument die brutto-Prognosen von Long und Short beide zugleich positiv sind. Diesen Fall kann es bei prognostizierten bevorstehenden Spreadverringerungen geben.

Hier ist ein Beispiel für diesen Fall zu sehen: